▶ 경보 레이어 — 알고리즘 자동매도 트리거
하나라도 발동 시 신규 진입 금지 | 근거: 리스크패리티·CTA 알고리즘 임계값
① VIX 공포지수
트리거: 30↑ → 리스크패리티 알고리즘 전면 매도
② HY 신용스프레드
트리거: 4.0%p↑ → 리스크온/오프 알고리즘 신흥국 매도
③ 미국 10년물 금리 변화속도
트리거: 전일比 +0.10%p↑ → 채권↔주식 재배분 알고리즘
④ 나스닥 선물 (NQ) 장전
트리거: -2.0%↓ → CTA 공매도 알고리즘 진입
▶ 방향 레이어 — 추세추종 알고리즘 포지션
이평선 기준 알고리즘 포지션 방향 확인 | 점수 없음 — 방향만 참고
⑤ 나스닥 종합
200일이평 상향 → CTA 롱 유지 / 하향 → 공매도 전환
⑥ SOX 반도체 지수
20일이평 기준 | 삼성·하이닉스 직결 섹터
⑦ 원/달러 환율
20일이평 상향 → 달러강세 → 외국인 헤지 알고리즘 작동
⑧ 엔/달러 (USDJPY)
140↓ 급락 시 → 엔캐리 청산 알고리즘 전면 발동 (2024.08 사례)
⑨ 항셍지수 (HSI)
중국 관련주·2차전지·화학 섹터 선행 지표
중장기 리스크 누적 상태 — 포지션 규모 결정 기준
미국 10년물 국채 금리
4.0%(성장주 부담) / 4.5%(고위험) / 5.0%(위기수준)
장단기 금리차 (10Y-2Y)
역전(-) 진입 후 평균 12~18개월 내 침체 | 1970년 이후 8/8 적중
달러인덱스 (DXY)
20일이평 상향 → 신흥국 자금이탈 경로 활성화
WTI 국제 유가
급등 시 인플레 → 금리상승 → 긴축 경로 활성화
HY 신용스프레드 (중기)
3.5%(주의) / 4.0%(위험) / 6.0%(위기) | 2008 금융위기 최선행지표
⚠️ 수급은 트리거 발동의 결과(후행)입니다. 탭1 경보 레이어를 먼저 확인하세요.
투자자별 순매수 추이 (최근 5일)
개인 순매수
역발상 참고 — 개인 대량 매수 시 고점 신호일 수 있음
과거 급락 사례 — 트리거 발동 순서 및 교훈
클릭하면 상세 표시 | 현재 상황과 패턴 비교용